Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen (nació el 26 de octubre 1952) es Profesor de economía en la Universidad de Chicago.

Es conocido por su trabajo en el Método Generalizado de Momentos, es también un destacado macroeconomista.

Se ha centrando principales en las relaciones entre los sectores financiero y real de la economía. En 2013, fue galardonado con el Premio El Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel - Premio Nobel de Economía , junto con Robert J. Shiller y Eugene Fama.

Biografía Lars Peter Hansen

lars peter hansenDespués de graduarse de la Universidad Estatal de Utah (BS Matemáticas, Ciencias Políticas, 1974) y la Universidad de Minnesota (Doctor en Economía, 1978) trabajó como profesor asistente en la Universidad Carnegie Mellon luego se trasladó a la Universidad de Chicago en 1981.

En la actualidad es Profesor de Economía, Estadística de la Universidad de Chicago y el Colegio de la Universidad de Chicago.

Lars Peter Hansen proviene de un ambiente académico familiar ya que su padre, Roger Gaurth Hansen, fue profesor de bioquímica y rector de la Universidad Estatal de Utah.

Hansen fue galardonado con el Premio Nobel en Ciencias Económicas junto con Eugene F. Fama y Robert J. Shiller, el 14 de octubre de 2013.

Contribuciones Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen es conocido como el creador del modelo econométrico GMM ( método generalizado de momentos en Castellano), y ha escrito artículos que aplican el modelo GMM en el análisisi de modelos económicos en numerosos campos como la economía del trabajo, las finanzas internacionales, las finanzas y la macroeconomía.

Este método ha sido adoptado en especificar y resolver un modelo de un complejo entorno económico, concluyendo que la estimación de máxima verosimilitud es de poca utilidad o inaplicable.

Junto con Ravi Jagannathan mostró que la relación del factor de descuento estocástico de la desviación estándar para su media es al menos tan grande como cualquiera activo ratio de Sharpe.

Sus intereses de investigación actuales incluyen el trabajo sobre el equilibrio riesgo-rentabilidad a largo plazo con José Scheinkman y el examen de la estructura temporal de los shocks de riesgo de precios en los modelos macroeconómicos dinámicos mediante el uso de "descomposición de valoración dinámica." En otro trabajo, que es la incorporación de creencias, dudas y aprendizaje en modelos de agentes representativos, y el desarrollo de implicaciones para la macroeconomía y las finanzas empíricas.

Thomas J. Sargent y Hansen han co-escrito "Robustez" sobre las implicacias de la teoría de control robusto para la modelización macroeconómica cuando el que toma las decisiones es escéptico de la capacidad de cualquier modelo estadístico para captar cómo las decisiones están vinculadas a los resultados.

Más recientemente, Hansen ha empezado a convertir las ideas y sus Sargent sobre la diferencia entre el riesgo y la incertidumbre (también conocida como la incertidumbre de Knight ) hacia la medición de "riesgo sistémico" y su papel en la crisis financiera de 2008.

Hansen es actualmente el Director de Investigación del Instituto Friedman Becker , donde también co-dirige (junto con el economista Andrew Lo), el Grupo de Modelos Financieros Macro, una red de macroeconomistas que trabaja para desarrollar modelos mejorados de los vínculos entre los sectores financiero y real de la economía a raíz de la crisis financiera de 2008.

Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EEU y se desempeñó como Presidente de la Sociedad de Econometría en 2007.

Fue director fundador del Instituto Milton Friedman (ahora el Instituto Friedman Becker para la Investigación en Economía ). Es co-editor de "Los avances en Economía y Econometría", y el "Manual de Econometría Financiera".

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